میانگین های حرکت

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

اگر جزو سرمایه گذاران ارز های دیجیتال هستید مسلما با انواع تحلیل آشنایی دارید اما اگر جزوه تازه واردان به این عرصه اید لازم است بدانید که تحلیل ارز های دیجیتال برای تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های به دو روش صورت میگیرد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال تلاش می کند با جستجوی الگوها و ترندهایی برای تعیین حرکات آینده قیمت ها، تمایل بازار در پشت روند قیمت را درک کند. دیگری تجزیه و تحلیل فاندامنتال که شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه معاملات است. در ادامه به بررسی ماهیت تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و هر آنچه باید درباره آن بدانید خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک رشته معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری به دست آمده از فعالیت های تجاری، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.

این نوع تحلیل، مطالعه روند آماری است که از جمع آوری داده های تاریخی قیمت و حجم به دست آمده است تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کند. تحلیلگران تکنیکال الگوهای حرکت قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را برای ارزیابی نقاط قدرت و ضعف یک دارایی مشاهده می کنند.

بر خلاف تجزیه و تحلیل فاندامنتال که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج معاملاتی مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

در نظریه داوجونز تحلیل تکنیکال بر اساس سه اصل است:

• این قیمت است که همه چیز را در بازار نشان می‌دهد.
• روندهای مشخصی در بازار وجود دارند.
• تاریخ به تکرار خودش علاقه خاصی دارد.

قیمت همه چیز را در بازار نشان می‌دهد

از آنجایی که تحلیلگران تکنیکال تنها حرکات قیمتی را در نظر میگیرند و فاکتورهای فاندامنتال را نادیده می گیرند، مورد انتقاد بسیاری از متخصصین بازار قرار گرفته اند.

روندهای مشخصی در بازار وجود دارند

تحلیل‌ گران تکنیکال معتقدند که قیمت در روند های کوتاه‌ مدت، میان‌ مدت و بلند‌ مدت در حال حرکت است. به معنای دیگر، قیمت بیشتر تمایل دارد در روند قبلی خود حرکت کند تا اینکه روند را دستخوش تغییر قرار دهد. شمار زیادی از استراتژی‌ های تکنیکال بر این فرض استوار هستند.

تاریخ به تکرار خودش علاقه دارد

تحلیلگران معتقدند که تاریخ به تکرار شدن علاقه مند است. مشاهده حرکات قیمتی تکراری در بازار به روانشناسی بازار که طبق ترس و هیجان شکل میگیرد، مرتبط است. در نتیجه، آن ها بر اساس الگوهای شکل گرفته بر روی نمودار ها، این تحرکات و احساسات را تجزیه و تحلیل میکند تا حرکات بعدی بازار را پیش بینی کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای شکل گرفته بر روی نمودارها این احساسات را تجزیه‌ و تحلیل می‌کنند تا حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کنند. در واقع تحلیلگران طبق الگوهای تکراری قبلی، درباره حرکات قیمتی در آینده نظر می‌دهند.

چرا تحلیل تکنیکال کاربردی است ؟

نمودار قیمت و حجم، تمام تصمیمات گذشته شرکت کنندگان در بازار (خرید و فروش) را نشان می دهد. این اطلاعات به نوبه خود از دو طریق بر تصمیمات سرمایه گذاران در آینده تاثیر می گذارد:

روانشناختی : آنچه در گذشته انجام داده اید بر نحوه رفتار شما با شرایط آینده تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران تمرکز خود را بر روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده اند، متمرکز می کنند و در صورت کاهش، آنها می خواهند هر زمان که به قیمت بی سود و زیان و به اصلاح سر به سر رسید آن را بفروشند.

واکنشی : برخی از معامله گران روندها و الگوهای نمودار را که معمول است شناسایی می کنند و مطابق آن (خرید یا فروش) عمل می کنند. اگر تعداد کافی از شركت كنندگان از همان استراتژی پیروی كنند، پیش بینی می شود که این الگوهای نمودار از نتایج مورد انتظار پیروی کنند و احتمالاً روند ادامه فعالیت شرکت کنندگان بیشتری که به این روند ملحق می شوند پایدار بماند.

ابزارهای ابتدایی تحلیل تکنیکال

ابتدایی ترین ابزار هایی که هر تحلیلگر یا معامله گر برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارد عبارتند از:

ترند یا روند

این خط برای شناسایی روند است و سه نوع ترند ( روند ) وجود دارد:

روند صعودی : در یک روند صعودی، دارایی در حال افزایش است، اوج های بالاتر و پایین تر.

روند نزولی : در روند نزولی، دارایی در حال نزول است، دارای اوج های پایین تر و پایین ترین سطح.

روند یک سو : در این روند دارایی ها در یک کانال میانگین های حرکت افقی معامله می شوند.

بعضی اوقات معامله گران از اصطلاحات “خرسی” و “گاوی” برای اشاره به روند استفاده می کنند.گاوی یا صعودی به این منظور است که گاو با شاخ های خود به سمت بالا ضربه می زند ، بنابراین قیمت ها را بالاتر می برد و خرسی یا نزول این معنا را میرساند که خرس با پنجه های خود به سمت پایین برخورد می کند، بنابراین قیمت ها را پایین می آورد.

مقاومت و حمایت

به این معنی که حرکات قیمت خطی نیستند، قیمت هر چه بالا می رود با مقاومت روبرو می شود یا همانطور که پایین می آید حمایت می کند.

مقاومت : سطحی است که می توان روند صعودی را متوقف یا برگشت داد که نشان دهنده تمرکز فروشندگان است.

حمایت : سطحی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز خریداران متوقف شود یا مجدداً بازگردد. وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به سطح پشتیبانی تبدیل می شود و بالعکس.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، پشتیبانی اغلب به عنوان یک نقطه ورود و مقاومت به عنوان یک نقطه خروج استفاده می شود. در صورت روندهای قوی، قیمت می تواند از طریق حمایت / مقاومت بدون توقف پیش رود.

اخبار ارزهای دیجیتال

یکی از موثرترین ابزارهای تاثیرگذاری بر مردم، رسانه است. اخبار ممکن است وحشت و ترس و همچنین شوق را به صورت دسته جمعی ایجاد کند. تاثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال با وقایع برجسته در جهان کاملاً نشان داده می شود. در سپتامبر 2017 ، مقامات چینی ICO یا عرضه اولیه را ممنوع کردند که منجر به سقوط قیمت بیت کوین از 5000 دلار به 3000 دلار شد. یا وقتی eBay و Dell گفتند که بیت کوین را قبول میکنند، قیمت بیت کوین افزایش یافت.

ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال علاوه بر ابزار های پایه اشاره شده در بخش بعد می توان از ابزار های پیشرفته تری نیز استفاده کرد:

نمودارها

نمودار ها انواع بسیاری دارند که ما در این قسمت مهمترین آن ها را ذکر کرده ایم:

نمودارهای OHLC

این نمودارها میله هایی را نشان می دهند که به “شمع” معروف هستند. شکل شمع بر اساس رابطه بین قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن روز متفاوت است.

شمع صعودی (می تواند سبز یا سفید باشد): قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بازشدن است.

شمع نزولی (می تواند قرمز یا سیاه باشد): قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن است.

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار معامله‌گر می‌گذارند این است که نوسان قیمت در یک دوره خاص را در قالب یک میله و یا شمع به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین و باز شدن High بالاترین قیمت معامله شده Low یا پایین‌ترین قیمت معامله شده Close یا قیمت بسته شدن. موارد ذکر شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

نمودار کندل استیک (شمعی)

گرچه نمودارهای مختلفی مانند نمودارهای خطی و نمودارهای میله ای وجود دارد اما نمودارهای شمعی یکی از موثرترین نمودارها است.

نمودارهای شمعی که از یک قرن پیش در ژاپن شکل گرفتند، حجم حرکت قیمت را در رنگ های مختلف بصورت تصویری نشان می دهند، اغلب برای شمع مثبت سبز و شمع منفی قرمز است.

هر شمع چهار جز حیاتی را برای بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد:

• قیمت باز شدن
• قیمت بالا
• قیمت پایین
• قیمت بسته شدن

این مولفه ها نه تنها انبوهی از اطلاعات مفید را در قالب آسان و مختصری برای خواندن فراهم می کنند، بلکه امکان شناسایی الگوهای مختلف شمعی را نیز فراهم می کنند. در حالی که انواع الگوهای شمعی زیادی وجود دارد.

نمودار خطی

یکی از ساده ترین انواع نمودار در تحلیل تکنیکال، نمودارهای خطی هستند و ثبت قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌ فریم نشان میدهند. در نمودار های خطی تایم فریم یک روزه، فقط یک نقطه در هر روز بر روی نمودار نمایش میدهند که این نقطه آخریت قیمت معامله شده در آن روز میباشد.

نمودار خطی از تایم فریم یک روزه حاصل میشوند و نقاط به دست آمده در هر روز به یکدیگر متصل میشوند.

تنها مشکل و نقطه ضعف این نوع نمودار ثبت قیمت نهایی است. به این معنی که برای معاملات انجام شده در روز ارزشی قائل نمی شود و تنها قیمت نهایی روز دارای ارزش است.

البته که بسیاری از معامله گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، بدین جهت قیمت نهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اندیکاتور یا شاخص ها

شاخص های معاملاتی رمزارزها صرفاً تجزیه و تحلیل فنی منظم در زمینه ارزهای دیجیتال هستند:

میانگین متحرک

میانگین قیمت بسته شدن سهام در مدت زمان مشخص است. این ابزار یک شاخص محبوب و آسان است که نوسان قیمت را هموارتر می کند و تصویری واضح تری از قیمت متوسط دارایی دیجیتال را در مدت زمان مشخص ارائه می دهد.

میانگین متحرک دو نوع اصلی دارد:

• میانگین های متحرک ساده
• میانگین متحرک نمایی

میانگین های متحرک ساده از میانگین حساب مجموعه ای از قیمت ها استفاده می کنند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی وزن بیشتری به اقدام قیمت های اخیر می دهند.

باند های بولینگر

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که به واسطه بازرگان برجسته جان بولینگر ایجاد شد.

نوسانات به نرخی گفته می شود که قیمت یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالاتر به این معنی است که دارایی می تواند به طور بالقوه در محدوده ارزش بیشتری به سرعت در حال نوسان باشد.

این شاخص برای اندازه گیری نوسانات بازار و در موارد دیگر برای معاملات معکوس روند استفاده می شود. به طور خلاصه، گروههای بولینگر به شما می گویند که بازار در چه شرایطی به سر میبرد.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

واگرایی همگرایی متحرک (یا MACD) یک نوع اندیکاتور است که ترکیبی از دو میانگین متحرک را بررسی می کند:

• میانگین متحرک کوتاه مدت
• میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی و اگر تغییری در حرکت ایجاد شود، با هم ترکیب می شوند.

توضیح و تفسیر خطوط MACD می تواند به شرح زیر توضیح داده شود:

اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی باشد (خط سیگنال)، حرکت صعودی است.

برعکس، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد، حرکت نزولی است.

هنگامی که خطوط واگرا می شوند، این نشان دهنده تقویت روند فعلی است در حالی که همگرایی روند معکوس را نشان می دهد. هنگام عبور خطوط، احتمال تأیید تغییر حرکت وجود دارد.

شاخص مقاومت نسبی

آخرین ابزاری که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، شاخص مقاومت نسبی است. مقاومت نسبی یک شاخص حرکت است که در درجه اول برای شناسایی خرید یا فروش بیش از حد رمزارز استفاده می شود. به طور مرسوم، مقادیر RSI وقتی عدد بیش از 70 را نشان می دهد که دارایی دیجیتال بیش از حد خریداری شده است و مقادیر ک متر از 30 نشان دهنده فروش بیش از حد است.

با این حال، وقتی صحبت از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می شود، RSI نمی تواند مطمئن ترین شاخص باشد. بیت کوین ثابت کرده است که مستعد روند صعودی طولانی است که قیمت آن را مکرراً می بیند و اغلب اوقات بیش از حد خریداری می شود.

محدودیت های تحلیل تکنیکال

استدلالی که برای منتقدان می‌ توان به کار برد این است که بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال در بازار مالی بازتاب تمام پارامترهایی است که بر روی آن تاثیرگذار است (یا می‌تواند تاثیرگذار باشد). این مورد شامل فاکتورهای فاندامنتال نیز می‌شود که ما را از دخالت دادن پارامترهای دیگری جز قیمت و حجم در تصمیم‌ گیری‌های مالی معاف می‌کند. تنها چیزی که برای تحلیل‌گران تکنیکال معنی دارد، آنالیز حرکات قیمتی است که به نظر ‌آن‌ ها محصول «عرضه و تقاضا» برای یک دارایی خاص در بازار مالی است.

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، ممکن است میانگین های حرکت دلیل یکی از محدودیت های آن نیز باشد. همه اطلاعات گذشته و حال بر اساس فرضیه قیمت‌های بازار، منعکس میشود. در نتیجه هیچ راهی برای به دست آوردن سود از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارآمدی لازم را نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها به صورت تصادفی حرکت می‌کنند.

دومین انتقادی که بر تحلیل تکنیکال وارد میشود این است که این روش در برخی اوقات کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر معامله‌ گران حدود ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، وقتی سهم به قیمت نزدیک حد ضرر برسد بسیاری از سهامداران اقدام به فروش می‌کنند و این موضوع باعث میشود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

فرمول محاسبه سرعت از درس فیزیک با مثال و توضیحات کامل

فرمول محاسبه سرعت از درس فیزیک با مثال و توضیحات کامل در این بخش ارائه شده است. اگر می خواهید فرمول سرعت را یاد بگیرید و تفاوت بین سرعت و تندی را درک کنید ادامه این مطلب را بخوانید.

پیشنهاد ویژه سایت ایران مدرس: دانلود رایگان جزوه آموزش سرعت و شتاب در فیزیک

سرعت ( v ) یک مقدار برداری است که جابجایی (یا تغییر موقعیت ، Δs ) را در طول زمان نشان می دهد ( Δt ) و توسط معادله v = Δs/Δt نشان داده می شود. تندی (یا نرخ ، r ) یک مقدار مقیاس پذیر است که مسافت طی شده ( d ) در طول تغییر زمان ( Δt ) را اندازه گیری می کند، که با معادله r = d/Δt نشان داده می شود. در شکل زیر می توانید فرمول محاسبه سرعت متوسط از درس فیزیک را مشاهده نمائید. اگر در این مباحث اشکال دارید از معلم های خصوصی فیزیک کمک بگیرید. سرعت لحظه ای در هر لحظه اندازه گرفته می شود در حالیکه سرعت متوسط در بازه ای از زمان اندازه گرفته می شود.

واحد سرعت چیست؟

واحد سرعت و تندی m/s و فرمول سرعت متوسط است. V = s/t ، که در آن s جابجایی است. t کل زمان صرف شده است. سرعت یک مقدار مقیاس پذیر است و به عنوان میزان تغییر موقعیت یک جسم در هر موقعیت و زمان تعریف می شود. واحدهای دیگری هم برای سرعت وجود دارد که از آن جمله می توان به کیلومتر بر ساعت اشاره نمود. در حالت حرکت شتاب ثابت روابطی بین سرعت، مکان، زمان و شتاب وجود دارد که در تصویر زیر نمایش داده شده است. از روابط زیر رابطه دوم مستقل از زمان نام دارد. u در روابط زیر نشان دهنده سرعت اولیه است.

تفاوت بین سرعت و تندی چیست؟

توضیح تفاوت آن ساده است. تندی عبارت است از سرعت زمانی که یک جسم در یک مسیر حرکت می کند، در حالی که سرعت، نرخ و جهت حرکت یک جسم است. به بیان دیگر، تندی یک مقدار اسکالر است، در حالی که سرعت یک بردار است. در شکل زیر هم تعدادی از فرمول های مهم سرعت در حرکت شتاب ثابت ارائه شده است. در روابط زیر Vf نشان دهنده سرعت نهایی و Vi نشان دهنده سرعت اولیه است.

مطالعه این جزوه هم مفید است: جزوه عالی و کامل فیزیک - سینماتیک (حرکت شناسی)

سرعت اولیه جسم می تواند صفر باشد؟

وقتی جسمی از حالت سکون شروع می کند یا جهت حرکت آن تغییر می کند، به آن سرعت اولیه می گویند. ما به طور کلی سرعت اولیه را برابر با صفر ( u = 0 ) در نظر می گیریم، تنها زمانی که حرکت جسم از حالت سکون شروع می شود. به طور کلی در زمان ( t = 0 ) ، سرعت اولیه صفر است. ممکن است بعضی از اجسام سرعت دورانی داشته باشند. در شکل زیر نحوه تبدیل سرعت دورانی (واحد آن رادیان بر ثانیه است) به سرعت خطی نشان داده شده است. در حقیقت داریم v=rw که در این رابطه w نشان دهنده سرعت دورانی است. در کلاس های تدریس فیزیک این مباحث ارائه می شود.

حل مثال تشریحی از مبحث سرعت و فرمول محاسبه آن

در ادامه حل مثال تشریحی میانگین های حرکت از مبحث سرعت و فرمول محاسبه آن ارائه شده است. در شکل زیر خودرو از خانه تا مدرسه به اندازه 32 کیلومتر جابه جا شده است در حالیکه مسافت طی شده به اندازه 46 کیلومتر می باشد. در تصویر زیر نحوه محاسبه سرعت و تندی خودرو نشان داده شده است. دقت کنید که سرعت کمیت برداری است در حالیکه تندی کمیتی نرده ای می باشد. مثال زیر را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی میانگین های حرکت از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

بخش اول

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

بخش دوم

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز میانگین های حرکت میانگین های حرکت میانگین های حرکت دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

فرمول محاسبه SMA :

n= بازه زمانی (time period)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه‌زمانی یکسان است.

۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t) = امروز EMA مقدار

Price(t) = قیمت امروز

فرمول محاسبه ضریب وزنی (K)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

۳- میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) با مخفف DEMA

۴- میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) با مخفف TEMA

نکات قابل توجه درمورد مووینگ اوریج ها:

الف_ مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

ب_ EMA حساس‌تر از SMA عمل می‌کند.

ج_ DEMA حساس تر از EMA عمل می کند.

د_ TEMA حساس تر از DEMA عمل می کند.

بطور خلاصه در رابطه با سرعت و حساسیت:

*مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند؟

۱- ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

در صورتیکه قیمتها در بالای خط موینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمتها نشان میدهد.

اما در صورتیکه قیمتها در زیر خط مویینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و اجازه عبور قیمتها را به راحتی از خود نمیدهد و یا در هر بار برخورد واکنش نشان میدهد.(مگر آنکه قدرت روند زیاد باشد و بتواند مقاومت (اندیکاتور مووینگ اوریج) را بشکند. در صورت شکسته شدن این خط مقاومتی (اندیکاتور مووینگ اوریج) تبدیل به حمایت میشود.

برای مثال اگر شما سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کرده باشید این اندیکاتور مانند یک سطح مقاومتی یا حمایتی به نمایش در می آید . البته باید پریودهای زمانی زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید چارت پیش روی شما دقیقا به چه تنظیماتی حساسیت دارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام پریود زمانی برای چارت شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید. لازم به ذکر است هر چارت با چارت دیگر به پریودهای زمانی، متفاوت عکس العمل نشان میدهد.

۲- گرفتن میانگین های حرکت سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اوریج ها

برای اینکار لازم است ۲ مووینگ اوریج را فعال کنید توجه داشته باشید اگر از یک نوع مووینگ اوریج استفاده میکنید مثلا SMA بایستی دوره زمانی یکی از مووینگ اوریج ها پایین تر و دیگری بالاتر باشد مثلاً یکی ۲۰ دیگری ۵۵. و یا اینکه از دو موینگ اوریج متفاوت با سرعتهای متفاوت استفاده کنید مانند EMA و DEMA.

حال چگونه از قطع دو مووینگ اوریج سیگنال بگیریم؟ شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اوریج ۲۰ (یا سرعت بالاتر)، خط موینگ اوریج ۵۵ (یا سرعت پایین تر) را به بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا برعکس در زمانهایی که موینگ ۲۰ به طرف پایین مووینگ ۵۵ را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت.

نکته مهمی که در انواع اندیکاتور گفته شد را فراموش نکنید: که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند. کلا” در بازارهای رنج ما بیشتر از اسیلاتورها (نوسانگرها) استفاده میکنیم.

۳- قانون فشردگی در مووینگ اوریج ها

برای این روش ما به حداقل ۸ تا ۱۰ مووینگ اوریج در بازه زمانی های مختلف نیاز داریم. عملکرد قانون فشردگی به این صورت است که هر زمان هر ۱۰ مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مووینگ ها از فشردگی خارج شدند نمودار قیمت با قدرت یا به سمت بالا حرکت میکند یا به سمت پایین.

نکته مهم: باید اجازه دهیم نمودار حرکت کند تا بفهمیم جهت به کدام سمت میباشد

کلام آخر

اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذار حرفه ای شوید و بر تمام بازار تسط پیدا کنید، دوره آموزش تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد می دهیم. وجه تمایز این دوره با سایر دوره ها در این است که به زبان ساده آموزش داده شده است. سایت بحر تحلیل با هدف رساندن شما به نقطه خوداتکایی در سرمایه گذاری و ثروت پایدار همراه همیشگی شماست.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Ribbon یا Moving Average Ribbon

خطوط میانگین متحرک برروی نمودار های تکنیکال را Moving Average یا MA می نامند و اجتماع این خطوط با طول های مختلف و فاصله های گوناگون که در همان نمودار ترسیم می شوند یک شاخص مانند ribbon را ایجاد میکند. معامله گران می توانند با نگاه به فاصله بین میانگین های متحرک های قیمت در بازه های زمانی مختلف ، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با مراجعه به قیمت ها با استفاده از شاخص ribbon ، مناطق اصلی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. از ribbon نیز می توان برای نشان دادن تغییرات روند احتمالی در حرکت قیمت استفاده کرد.

پیشگویی های کلیدی با استفاده از ribbon

• شخص تعیین می کند که چند MA برای ایجاد یک ribbon تشکیل شود و همچنین دوره های برگشت (طول) هر ribbon چه اندازه باشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت بالاتر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت بالا میباشد ، این یعنی افزایش قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت پایین تر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت پایین میباشد ، این یعنی نزول قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که حجم ribbon گسترش می یابد میانگین های حرکت ، این امر نشانگر این است که آن بازار در حال تقویت شدن میباشد ، اما هنگامی که منقبض شده یا حجم آن کم میشود ، نشانگر مرحله برگشت از حرکت صعودی روند قیمت به سمت حرکت نزولی روند قیمت میباشد.

فرمول تشکیل یک ribbon

نحوه محاسبه

1. تعیین کنید چه تعداد MA استفاده خواهد شد.
2. طول و بازه رفت و برگشت MA را انتخاب کنید.
3. میانگین حرکت MA را برای هر یک محاسبه کنید.

ribbon چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

ribbon اغلب از شش تا هشت میانگین متحرک با طول های مختلف ساخته می شود ، اگرچه برخی از معامله گران ممکن است کمتر یا بیشتر را انتخاب کنند. معامله گران معمولاً از یک ribbon ساده استفاده می کنند که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده است. مانند میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60-. توجه داشته باشید که بازه مورد نظر لازم نیست 10 دوره باشد ، می تواند 5 یا 15 دوره دیگر باشد. با تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در MA یا تغییر نوع میانگین به دست می آوریم.

تأثیر میانگین های حرکت تعداد دوره ها

هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای میانگین ها (MA) کمتر باشد ، ribbon تغییرات جزئی قیمت را بیشتر نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک سری میانگین های متحرک 5 ، 15 ، 25 ، 35 و 45 نسبت به میانگین حرکت در دوره 150 ، 160 ، 170 و 180 سریعتر نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاران بلند مدت که فقط می خواهند نقاط عطف کلی در قیمت را برجسته کنند ، باید از میانگین های متحرک با دوره های بیشتر استفاده کنند.

هنگامی که قیمت بالاتر از نوارribbon است ، به تأیید روند صعودی قیمت کمک می کند. ribbon اگر زاویه دار به سمت بالا باشد خبر از صعودی بودن قیمت دارد و عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی اگر قیمت پایین نوار قرار بگیرد یا زاویه مورد نظر به سمت پایین حرکت کند، روند حرکتی قیمت نزولی خواهد بود.

معامله گران می توانند شاخص را به گونه ای تنظیم کنند که نقاط حمایت و مقاومت بازار را به ما نشان دهد. دوره های MA را تغییر دهید تا ribbon ، از روند رو به افزایش قیمت در گذشته به شما اطلاعاتی بدهد. در آینده نیز ، ribbon ممکن است دوباره به عنوان پشتیبان عمل کند. همین مفهوم در مورد روند نزولی و نقطه مقاومت صدق می کند. وقتی ribbon در حال گسترش است و حجم نوار ما منبسط میشود ، این به تأیید یک روند مقاومتی کمک می کند. به عنوان مثال ، در طی افزایش شدید قیمت ،با توجه به اینکه MA های دوره کوتاهتر از MA های دوره طولانی تر فاصله می گیرند ، روند افزایشی قیمت از بین می روند.

نمونه ای از ribbon

نمودار زیر نمونه ای از یک ribbon در (SPDR S&P 500 ETF (SPY را نشان می دهد.

در مثال بالا ، شما می توانید با نگاه کردن به زمانی که شاخص های پایین تر یا بالاتر همدیگر را قطع میکنند ، روند صعودی یا نزولی قیمت را که رنگ آنها از سبز به قرمز و قرمز به سبز تغییر می کند ، تشخیص دهید. در این نمودار گسترش نوار نشان می دهد که قدرت روند صعودی در حال افزایش است در حالی که باریک بودن نوار نشان می دهد که روند صعودی حرکت خود را از دست می دهد و حرکت روند قیمت نزولی میشود.

تفاوت میان ribbon و guppy

معامله گران به صورت انفرادی تعیین می کنند که چه تعداد از MA ها نوار ribbon را تشکیل دهند و همچنین دوره برگشت آن MA را تعیین می کنند. اما Guppy Multiple Moving از لحاظ ساختاری دارای تعدادی مجموعه کارشناسی شده است میانگین های حرکت که دارای دوره های برگشت پذیر معینی است.تنظیمات پیش فرض مربوط به Guppy 12 MA ،دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 است.

محدودیت های استفاده

هرچه موارد کارشناسی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد ، تعیین اینکه کدام یک از آنها درست تر هستند سخت تر می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در درجه اول در روند افزایشی روی MA پایین متمرکز باشد ، سایر MA ها فقط درحال بهم ریختن نمودار هستند.

در حالی که انقباض ، تلاقی و گسترش ribbon می تواند به ارزیابی روند قیمت کمک کند ، اما MA همیشه عقب تر از روند حال حاضر قیمت است. این بدان معناست که ممکن است قیمت قبل از اینکه تغییر مشهودی کرده باشد از قبل تغییراتی داشته باشد که MA فعلی از آن عقب مانده است.

ribbon ممکن است گاهی اوقات نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهد ، اما همانطور که در بالا مشخص شد ، ممکن است نقطه حمایت یک بار وسط ribbon ایجاد شود ، در حالی که دفعه دیگر آن را بالا یا پایین ribbon مشاهده کنیم. وقتی نقطه پشتیبانی خراب شود و قیمت تغییر کند ، این امر معمولاً یک روند معکوس در نظر گرفته می شود ، به ویژه اگر MA ها از یکدیگر عبور کنند. اما چنین حرکاتی همیشه منجر به روند معکوس قیمت نمی شوند. تغییر روند ممکن است عمیق تر از MA باشد و پس از بازگشت قیمت روند اصلی از سر گرفته شود.

با این حال ribbon بهترین روش تجزیه و تحلیل در زمینه هایی مانند روند قیمت ، تعیین نقاط حمایت و مقاومت ، تعیین روند نزولی یا صعودی و تحلیل اساسی برای معامله گران بلند مدت است.

شتاب تند حرکت ایران به سمت ژاپن! | ۲ برابر شدن میانگین سنی جمعیت ایران نسبت به ۴۰ سال پیش | ۵ استان در صدر سالمندترین‌ها

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: از میانگین جهانی سن جمعیت عبور کرده‌ایم و با یک شتاب بسیار زیاد به کشور ژاپن به عنوان سالمندترین کشور جهان نزدیک می‌شویم.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، حسام‌الدین علامه رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار کرد: میانگین سنی ما در اوایل انقلاب ۱۶ سال بوده است که اکنون به ۳۲ سال رسیده است و حدود ۲۰ سال آینده به ۴۲ سال و تا ۵۲ سال افزایش پیدا می‌کند. همچنین امید به زندگی از متوسط ۵۷ سال در ۱۳۵۵ به ۷۴ سال در ۱۳۹۵ رسیده است و اکنون ۷۷ سال را امید به زندگی می‌گویند.

وی خاطرنشان کرد: سن تقریبی سالمندی در ایران بالای ۶۰ سال است. براساس محاسبات علمی ۱۵ سال از سن امید به زندگی که ۷۵ سال است، کم می‌شود و ۶۰ سال را به عنوان سن سالمندی معرفی کرده‌اند و بحران جمعیتی که از آن نام برده می‌شود در میانه جمعیتی کشور(۳۲ سال) است که با وجود کاهش شدید نرخ باروری افزایش نرخ سالمندی را شاهد هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: جمعیت سالمند از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. در سال ۱۳۵۵ آمار سالمندی ایران ۵ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۱۷ درصد و سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۴۳ درصد معادل ۸ میلیون و ۸۶۳ هزار سالمند رسیده است. ما در یک گذار منحصر به فرد در جهان هستیم که از سال ۱۳۹۸ که جمعیت سالمند ۱۰ درصد شده است تا سال ۱۴۲۱ به ۲۰ درصد خواهد رسید و در سال ۱۴۳۰ جمعیت رشدی صفر درصدی دارد.

علامه با بیان اینکه سالمندترین استان‌های کشور استان‌های گیلان، مازندران، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی هستند، تصریح کرد: در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۱۱۶ مرد سالمند داشتیم، در حالیکه در سال ۱۳۹۹ به ازای هر ۱۰۰ زن سالمند، ۹۳ مرد سالمند داریم؛ یعنی سالمندی در ایران زنانه شده است. در سال ۱۳۵۵ سالمند روستانشین ۵۵ درصد بوده است که در حال حاضر به حدود ۲۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه از سال ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰ وضعیت سالمندی ایران مشهود است، گفت: از میانگین جهانی عبور کردیم و با یک شتاب بسیار زیاد به کشور ژاپن به عنوان سالمندترین کشور جهان نزدیک می‌شویم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور اظهار داشت: یک بحث بسیار مهم که جزو تغییرات کیفی محسوب شده و در حال وقوع است، ۷۲ درصد سالمندان کشور متأهل هستند، درحالیکه ۰.۹ درصد (حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر) تجرد قطعی داریم و ۲۶.۶ درصد افراد بدون همسر (مطلقه یا بیوه) هستند. تجرد قطعی در یک نگاه قالب، افراد بالای ۴۰ سال را دربرمی‌گیرد. یک میلیون و ۵۰۰ هزار تجرد قطعی داریم که اگر یک سوم این افراد ازدواج کنند و یک میلیون از این افراد طی ۲۰ سال آینده به سن سالمندی برسند، آمار تجرد قطعی حدود ۱۳ برابر نسبت به تجرد قطعی فعلی که اشاره شد (حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر)، افزایش خواهد داشت. در عین حال، حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سن ۳۱ تا ۳۹ سال هستند.

وی افزود: زمانی که مردهای سالمند متأهل فوت می‌کنند، خانم‌های سالمندِ تنها اضافه می‌شوند. با توجه به بحث تجرد قطعی، آمار طلاق، افزایش تعداد خانم‌های بیوه، تابو بودن ازدواج مجدد برای مادران و زنان میانسال و سالمند، ‌یکی از پدیده‌های آتی که با آن مواجه خواهیم بود که باید برای افزایش سالمندانِ تنها، به ویژه سالمندانِ زنِ تنها که باید برای این موضوع فکری کرد.

علامه با تاکید بر ضرورت ایجاد سازمان ملی سالمندان در پایان یادآور شد: سند ملی سالمندان نیازمند بودجه است.