اندیکاتور TEMA و جهت روند

اندیکاتور مووینگ اوریج ساده (میانگین متحرک)

آموزش ویدئویی نحوه کار کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج (با تدریس دکتر محمد بحرینی)

اندیکاتورها (Indicator) از مهمترین و اصلی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که در این مقاله در بخش اول، اندیکاتورها و انواع دسته بندی آنها و در بخش دوم، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای اندیکاتور ها به نام میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (moving average) را به تو عضو عزیز خانواده بحرتحلیل معرفی می کنیم.

سایت بحرتحلیل در پایان مقاله یک فایل آموزشی رایگان با تدریس دکتر محمد بحرینی قرار داده است. در این فایل ویدئویی نحوه کار و معامله کردن با اندیکاتور مووینگ اوریج ساده بصورت کامل آموزش داده شده است.

بخش اول

اندیکاتور (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی برای تحلیل تکنیکال قیمت ها جهت معاملات، بعد از تحلیل شخصی، آنگاه از انواع اندیکاتورهای تکنیکال جهت تایید تحلیل خودتان یا رد آن استفاده می شود.

چهار دسته اصلی اندیکاتورها:

۱- اندیکاتورهای روندی (Trend) :

این اندیکاتور ها اصولاً روی چارت قیمت نمایش داده می شوند و با روند قیمتی حرکت میکنند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است. مانند اندیکاتور ایچی موکو و بولینگر باند.

۲- نوسانگرها (Oscillator):

این اندیکاتورها (اسیلاتور)، در زیر نمودار قیمت به صورت هیستوگرام و یا نوسانگر نمایان می شوند و اصولا بین دو عدد مثلا صفر و صد در حرکت هستند. هدفشان درک و سنجش میزان هیجان یا قدرت خریداران و فروشندگان و نشان دادن نقاط اشباع خرید و فروش است. مانند اسیلاتور مکدی، استوکاستیک، RSI.

۳- حجم (Volume):

اندیکاتورهای حجمی در زیر گراف قیمت نشان داده می شوند و بیانگر حجم معاملات هستند. مانند OBV و MFI و Volume

۴- بیل ویلیامز (Bill Wiliams):

بخش دوم

استراتژیهای معاملاتی معرفی شده توسط تحلیلگر و محقق بزرگ بورس، آقای بیل ویلیامز که نظریه های منحصر به فرد ایشان، ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود که همه را در یک دسته بندی قرار داده اند. مانند اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

نکته مهم: اندیکاتورهای روند (Trend) در زمانیکه بازار و نمودار آن سهم روند دارد (چه صعودی و چه نزولی) کاربرد دارند و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسانگرها در زمانیکه بازار رنج (بدون روند در حال نوسان) میباشد کاربرد بیشتری دارند و نبایستی جابجا از آنها استفاده کرد زیرا خیلی از اوقات سیگنال اشتباه میدهند.

اندیکاتور مووینگ اوریج (MOVING AVERAGE) یا میانگین متحرک

اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد. میانگین متحرک (مووینگ اوریج) یک نمودار کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین متحرک (مووینگ اوریج) ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند.

متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک ۱۵، ۲۵، ۳۰، ۵۰، ۵۵، ۱۰۰و ۲۰۰ روز است. (البته استاد در فایل ویدئویی زمانهای بهتر و مفصل تری آموزش داده اند که بهتر میتوان نتیجه گرفت.) هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود یعنی سرعت بیشتری دارند و سریعتر عکس العمل نشان میدهند.

هرچه مدت زمان طولانی تر باشد، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت. سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند، که بر اساس تجربه به آنها رسیده باشند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلند مدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.

ساختار و فرمول مویینگ اوریج ها در حالت کلی بر مبنای میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است. اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم اندیکاتور TEMA و جهت روند نموداری را مشاهده خواهیم کرد که همقدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند.

هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۲۰ را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج ۲۰ روزه (۲۰ روز آخر) روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم یک دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج ۲۰ تا یک دقیقه ای (آخری) روی چارت فعال کرده ایم.

بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.

کاربرد تمامی انواع مووینگ اوریج ها (moving average) یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت ها به تدریج افزایش می یابند.

اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت ها به تدریج کاهش می ‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند مدت صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است. از آنجا که اندیکاتور TEMA و جهت روند محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن متفاوت است و ساده ترین شیوه محاسبه میانگین متحرک ساده می باشد که از جمع قیمتهای دوره زمانی اخیر(مثلا ۲۰ روزه) تقسیم به دوره زمانی(۲۰) بدست می آید. عدد بدست آمده را روی نمودار ترسیم میکنند و هر روز این اعداد را به هم وصل میکنند تا به شکل خط در بیاید.

انواع مووینگ اوریج ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) با مخفف SMA

فرمول محاسبه SMA :

n= بازه زمانی (time period)

درطول سالیان استفاده از SMA (مووینگ اوریج ساده) تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۱۰ روزه برای یک سهم، تاثیر قیمت روز اول و روز دهم از بازه‌زمانی یکسان است.

۲-میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) با مخفف EMA

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t) = امروز EMA مقدار

Price(t) = قیمت امروز

فرمول محاسبه ضریب وزنی (K)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

۳- میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average) با مخفف DEMA

۴- میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average) با مخفف TEMA

نکات قابل توجه درمورد مووینگ اوریج ها:

الف_ مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

ب_ EMA حساس‌تر از SMA عمل می‌کند.

ج_ DEMA حساس تر از EMA عمل می کند.

د_ TEMA حساس تر از DEMA عمل می کند.

بطور خلاصه در رابطه با سرعت و حساسیت:

*مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند؟

۱- ایجاد سطح حمایت و مقاومت دینامیک

در صورتیکه قیمتها در بالای خط موینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور مانند یک سطح حمایتی عمل کرده و در هر بار برخورد به آن واکنش حمایتی از قیمتها نشان میدهد.

اما در صورتیکه قیمتها در زیر خط مویینگ اوریج باشند این خط اندیکاتور به عنوان مقاومت عمل کرده و اجازه عبور قیمتها را به راحتی از خود نمیدهد و یا در هر بار برخورد واکنش نشان میدهد.(مگر آنکه قدرت روند زیاد باشد و بتواند مقاومت (اندیکاتور مووینگ اوریج) را بشکند. در صورت شکسته شدن این خط مقاومتی (اندیکاتور مووینگ اوریج) تبدیل به حمایت میشود.

برای مثال اگر شما سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کرده باشید این اندیکاتور مانند یک سطح مقاومتی یا حمایتی به نمایش در می آید . البته باید پریودهای زمانی زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید چارت پیش روی شما دقیقا به چه تنظیماتی حساسیت دارد.

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام پریود زمانی برای چارت شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید. لازم به ذکر است هر چارت با چارت دیگر به پریودهای زمانی، متفاوت عکس العمل نشان میدهد.

۲- گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اوریج ها

برای اینکار لازم است ۲ مووینگ اوریج را فعال کنید توجه داشته باشید اگر از یک نوع مووینگ اوریج استفاده میکنید مثلا SMA بایستی دوره زمانی یکی از مووینگ اوریج ها پایین تر و دیگری بالاتر باشد مثلاً یکی ۲۰ دیگری ۵۵. و یا اینکه از دو موینگ اوریج متفاوت با سرعتهای متفاوت استفاده کنید مانند EMA و DEMA.

حال چگونه از قطع دو مووینگ اوریج سیگنال بگیریم؟ شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اوریج ۲۰ (یا سرعت بالاتر)، خط موینگ اوریج ۵۵ (یا سرعت پایین تر) را به بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا برعکس در زمانهایی که موینگ ۲۰ به طرف پایین مووینگ ۵۵ را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت.

نکته مهمی که در انواع اندیکاتور گفته شد را فراموش نکنید: که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند. کلا” در بازارهای رنج ما بیشتر از اسیلاتورها (نوسانگرها) استفاده میکنیم.

۳- قانون فشردگی در مووینگ اوریج ها

برای این روش ما به حداقل ۸ اندیکاتور TEMA و جهت روند تا ۱۰ مووینگ اوریج در بازه زمانی های مختلف نیاز داریم. عملکرد قانون فشردگی به این صورت است که هر زمان هر ۱۰ مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد. یعنی بعد از اینکه مووینگ ها از فشردگی خارج شدند نمودار قیمت با قدرت یا به سمت بالا حرکت میکند یا به سمت پایین.

نکته مهم: باید اجازه دهیم نمودار حرکت کند تا بفهمیم جهت به کدام سمت میباشد

کلام آخر

اگر تصمیم دارید یک سرمایه گذار حرفه ای شوید و بر تمام بازار تسط پیدا کنید، دوره آموزش تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد می دهیم. وجه تمایز این دوره با سایر دوره ها در این است که به زبان ساده آموزش داده شده است. سایت بحر تحلیل با هدف رساندن شما به نقطه خوداتکایی در سرمایه گذاری و ثروت پایدار همراه همیشگی شماست.

استراتژی سریع ترین و سود ده ترین اندیکاتورهای EMA برای انجام معاملات اسکالپینگ بدون تاخیر

اندیکاتورهای DEMA و TEMA دو مورد از بهترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورهای موجود بر پایه اندیکاتور EMA هستند که با استفاده صحیح و به موقع از آن ها به موقعیت های بی نظیری می توان دست پیدا کرد.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی سود ده و بسیار کاربردی بر پایه این دو اندیکاتور برای معاملات اسکالپینگ آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین آن و مدیریت صحیح ریسک و سرمایه به سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از کراس خطوط DEMA و TEMA و برخورد قیمت به منطقه بین این دو خط و همچنین شکست خط روند کوتاه مدت مخالف استفاده می شود و نقاط ورود بهینه ای در جهت روند در اختیار ما قرار می گیرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تایم فریم های پایین
• بازار : Forex ، Stocks ، Crypto Currency

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور DEMA با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور TEMA با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

معامله خرید :

1. ابتدا خط DEMA در بالای خط TEMA قرار بگیرد
2. سپس این دو خط شیب رو به بالا به خود بگیرند و منطقه بین آن ها گسترده شود
3. در ادامه قیمت به منطقه بین این دو خط برخورد کند و ما صعود قیمت را شاهد باشیم
4. و در آخر خط روند نزولی کوتاه مدت رو به بالا شکسته شود

معامله فروش :

1. ابتدا خط DEMA در پایین خط TEMA قرار بگیرد
2. سپس این دو خط شیب رو به پایین به خود بگیرند و منطقه بین آن ها گسترده شود
3. در ادامه قیمت به منطقه بین این دو خط برخورد کند و ما نزول قیمت را شاهد باشیم
4. و در آخر خط روند صعودی کوتاه مدت رو به پایین شکسته شود

حد ضرر

در معامله خرید : نزدیک ترین دره به قیمت

در معامله فروش : نزدیک ترین قله به قیمت

حد سود

در معامله خرید : 2 برابر مقدار حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر مقدار حد ضرر

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

میانگین های متحرک نمایی دوگانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین های متحرک نمایی دوگانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین های متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average – DEMA) اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که توسط پاتریک مالووی (Patrick Mulloy) در مقاله‌اش در ماه ژانویه 1994 تحت عنوان «روان‌تر اندیکاتور TEMA و جهت روند کردن و آسان‌تر کردن اطلاعات با استفاده از میانگین‌های متحرک» در مجله «تحلیل تکنیکال سهام و نمودارهای کالاها» به دنیای معامله‌گری معرفی شدند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Averages – EMA’s) استفاده می‌کنند تا هرگونه تأخیری در نمودار را از بین ببرند، زیرا این تأخیرها برای معامه‌گران بازار به‌عنوان یک مشکل اساسی شناخته می‌شود.

میانگین متحرک نمایی دوگانه نیز استفاده‌هایی مشابه با میانگین‌های متحرک (Moving Averages – MA’s) دارد. این میانگین‌ها به تأیید کردن روندهای صعودی کمک می‌کند.

زمانی که قیمت بالاتر از این میانگین‌ها قرار می‌گیرد روند ما صعودی و زمانی که پایین‌تر از این قیمت قرار گیرد روند ما نزولی خواهد بود. هر موقع قیمت این میانگین‌ها را رد کند سیگنالی به‌عنوان تغییر قیمتی به ما داده می‌شود.

میانگین‌های متحرک همچنین به‌عنوان محدوده‌های حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در نظر گرفته می‌شوند.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

نکات کلیدی:

1. میانگین متحرک نمایی دوگانه به تغییرات قیمتی سریع‌تر از میانگین‌های متحرک نمایی ساده ( Exponential Moving Averages – EMA’s) واکنش نشان می‌دهد.
2. میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه می‌تواند به‌شکلی مشابه با میانگین‌های متحرک استفاده شود، اما معامله‌گران باید بدانند که این دسته از اندیکاتورها، سریع‌تر از میانگین‌های متحرک معمولی به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهند. این باعث می‌شود تا این معامله‌گران تغییراتی هرچند اندک را دراستراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرند.
3. تأخیر کمتر در اندیکاتورها همواره موضوع مطلوبی نیست چون تأخیرها نویز بازار را از بین می‌برند. اندیکاتوری با تأخیر کمتر، واکنش‌هایی سریع‌تر به حرکات قیمتی – هرچند این حرکات کوچک باشند – دارند.
4. میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه‌ای با بازهٔ زمانی طولانی‌مدت – مانند بازه زمانی 100 روزه – واکنشی کندتر نسبت به قیمت دارند و در مقابل، میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه‌ای که بازهٔ زمانی آنها کوتاه‌تر است – مانند میانگین‌هایی که بازهٔ زمانی 20 روزه دارند – سریع‌تر به قیمت واکنش نشان می‌دهند و ممکن است سیگنال صادره توسط آنها از اعتبار کمتری برخوردار باشد.

فرمول محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه (DEMA) به شرح زیر است:

چگونه میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه را محاسبه نماییم؟

1. دوره‌های زمانی‌ای که می‌خواهید اطلاعات بازار را شامل شوند (مثلاً 5 روزه، 15 روزه و یا 100 روزه) را انتخاب نمایید.
2. مقدار EMA را برای آن بازهٔ زمانی محاسبه نمایید. سپس آن را EMA_N نام‌گذاری کنید.
3. میانگین متحرک نمایی را با EMA_Nها محاسبه کنید. این به شما یک میانگین متحرک نمایی تعدیل شده (Smoothed EMA) می‌دهد.
4. در نهایت مقدار EMA_N را ضرب در 2 کرده و میانگین متحرک نمایی تعدیل شده (Smoothed EMA) را از آن کسر نمایید.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه (DEMA’s ) چه چیزهایی را به شما می‌گویند؟

با وجود اینکه این اندیکاتور را میانگین متحرک نمایی دوگانه نام دادند، اما معادلهٔ استفاده شده در آن به استفاده از یک الگوی نمایی دوگانه تکیه ندارد.

بلکه به جای آن، این معادله مقدار عددی میانگین متحرک نمایی دوگانه را دوبرابر کرده، و هرگونه تأخیر را از آن کم می‌کند.

به دلیل پیچیده بودن معادله مورد نیاز برای محاسبه میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه، به اطلاعات بیشتری نسبت به میانگین‌های متحرک نمایی ساده نیازمندیم.

هرچند، استفاده از روش‌های نوین و سیستم‌های معاملاتی جدید به ما کمک می‌کند تا بتوانیم به آسانی میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه را با استناد به اطلاعات نمودار محاسبه نماییم.

واکنش‌ها در میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه سریع‌تر از میانگین‌های متحرک ساده واکنش نشان می‌دهند. این بدین معنی است که این میانگین‌های نمایی دوگانه، بیشتر مورد نیاز معامله‌گران روزانه و یا معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌باشد.

سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از این میانگین‌ها استفاده نمایند، اما از آنجایی که سرمایه‌گذران طولانی‌مدت تمایل به فعالیت کمتری در بازار دارند و دیدشان برای کسب سود طولانی مدت‌تر است، میانگین‌های متحرک سنتی روشی بهتر به‌شمار می‌آیند.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه به‌شکلی مشابه با میانگین‌های متحرک ساده استفاده می‌شوند. میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه همچنین برای تحمیل قدرت یک روند صعودی و یک روند نزولی قیمتی مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین برخی از معامله‌گران در استراتژی معاملاتی خود منتظر رخ دادن تقاطع بین چند میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازه‌های زمانی متفاوت هستند.اندیکاتور TEMA و جهت روند

همچنین می‌توان از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه به‌عنوان محدوده‌های حمایتی و مقاومتی استفاده نمود.

تحلیل معامله‌گران، از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه

معامله‌گران از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه برای تشخیص جهت روند و قدرت روند استفاده می‌کنند. وقتی که قیمت در بالای میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه قرار داشته باشد، و در همین حین میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه نیز در حال صعود باشند، این احتمال وجود دارد که شاهد یک روند صعودی در بازار باشیم.

وقتی که قیمت در محدودهٔ زیر میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه قرار داشته باشد، و میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه نیز تمایل به حرکت به سمت پایین داشته باشند، می‌توانیم منتظر یک روند نزولی احتمالی باشیم.

چه نکاتی را در نزول و صعود میانگین متحرک نمایی باید در نظر بگیریم؟

با توجه به نکاتی که گفته شد، اگر حرکات قیمتی به‌گونه‌ای باشد که قیمت از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه گذر کند می‌توانیم آن را به‌عنوان سیگنالی جهت اتمام و یا شروع روند نزولی در نظر بگیریم.

برای مثال اگر قیمت، میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه را به سمت بالا قطع کند شاهد پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی احتمالی خواهیم بود.

و بالعکس، اگر قیمت، میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه را به سمت پایین قطع کند، شاهد یک روند نزولی خواهیم بود.

معامله‌گران همچنین می‌توانند از دو یا چند میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازه‌های زمانی تنظیم‌شدهٔ متفاوت در جدول خود استفاده کند.

سیگنال‌های معاملاتی در این اندیکاتور TEMA و جهت روند روش از طریق تقاطع خط‌های این میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه به دست می‌آیند.

برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است از یک میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازهٔ زمانی 20 روزه استفاده کند. در صورتی که این میانگین متحرک نمایی دوگانه با بازهٔ زمانی 20 روزه میانگین متحرک از همین دو را در بازهٔ زمانی 50 روزه قطع کند، معامله‌گر می‌تواند وارد یک موقعیت معاملاتی خرید (Buy Position) شود.

هرچند این یک مثال ساده شده است، اما معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های متفاوتی با استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه بهره ببرند.

در نهایت، معامله‌گران ممکن است از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه برای علامت‌گذاری نقاط احتمالی حمایت و مقاومت استفاده کنند.

از آنجایی که میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه به تغییرات قیمتی با سرعت واکنش نشان می‌دهند، ممکن است که این محدوده‌گذاری همواره مؤثر نباشد.

نکتهٔ مهمی که همه باید در نظر بگیرند این است که اگر می‌خواهید از یک میانگین متحرک نمایی دوگانه و یا هر نوع میانگین متحرک نمایی برای تعیین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی استفاده کنید، حتماً توجه داشته باشید که این میانگین‌ها در گذشته نیز به‌عنوان محدوده‌های حمایتی یا مقاومتی عمل کرده باشند.

اگر در گذشته، این میانگین‌ها چنین نقشی را نداشته‌اند، در آینده نیز چنین نقشی را ایفا نخواهند کرد و نمی‌توان به آنها به‌عنوان محدوه‌های حمایتی و مقاومتی اتکاء نمود.

تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دوگانه و میانگین متحرک نمایی سه‌گانه (Triple Exponential Moving Average – TEMA) چیست؟

همان طور که اسم این اندیکاتورها نشان می‌دهد، در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه شاهد میانگین متحرک نمایی از میانگین متحرک نمایی سابق هستیم.

در میانگین‌های متحرک نمایی سه‌گانه محاسبات پیچیده‌تر می‌شوند، زیرا در آنجا ما شاهد یک میانگین متحرک نمایی دیگر از دو میانگین متحرک نمایی قبلی خواهیم بود.

هدف این اندیکاتور نیز به‌مانند اندیکاتور قبلی کاهش تأخیر (Lag) در نمودار سهم یا شاخص می‌باشد. و باید در نظر داشته باشیم که میانگین متحرک نمایی سه‌گانه تأخیری حتی کمتر از میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه دارند.

محدودیت‌های میانگین متحرک نمایی دوگانه (Double Exponential Moving Average – DEMA) چیست؟

میانگین‌های متحرک نمایی معمولاً در بازارهایی که جهت مشخصی دارند به‌خوبی کار می‌کنند (مانند بازارهای رونددار – Trending Markets) اما در بازارهایی که روند خاصی ندارند و قیمت به‌صورت افقی به سمت جلو حرکت می‌کنند (Choppy – Sideway Markets) نمی‌توانند اطلاعات چندان مفیدی را در اختیار ما بگذارند.

در چنین زمان‌هایی قیمت چندین بار این میانگین‌های متحرک را به سمت بالا یا پایین قطع می‌کند و این اتفاق در هر دو نوع میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه رخ می‌دهد.

به همین دلیل نباید از این تقاطع‌های قیمت و این اندیکاتور را به‌عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده نماییم.

تأثیر کاهش تأخیر در این اندیکاتورها

کاهش تأخیر در این اندیکاتورها در برخی مواقع می‌تواند بسیار مفید باشد مانند زمانی که بازگشت‌های قیمتی واقعی (اندیکاتور TEMA و جهت روند Price Reversals) رخ می‌دهد.

این کاهش تأخیر به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند هرچه سریع‌تر از یک معامله خارج شده و یا به یک معامله وارد شود که این باعث به دست آوردن سود بیشتر و یا متحمل زیان کمتر خواهد شد.

اما این کاهش تأخیر می تواند منجر به اتفاقی به نام (معامله‌گری افراطی – Overtrading) شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک اندیکاتور با تأخیر کم سیگنال‌های معاملاتی بیش از حدی را تولید می‌کند.

برای مثال این اندیکاتورها به معامله‌گر اعلام می‌کند تا پس از کوچکترین واکنش قیمتی در بازار سهام خود را بفروشند و یا با توجه به آن واکنش‌ها سهامی را خریداری نمایند.

در این حالات، معامله‌گر فروش یا خرید را انجام می‌دهد و به این امید می‌ماند تا قیمت به سمتی که اندیکاتور پیش‌بینی کرده است حرکت نماید.

با این اوصاف، در برخی از مواقع تأخیر در اندیکاتورها می‌تواند مورد خوبی باشد و در برخی مواقع نیز به‌ضرر معامله‌گر باشد.

همهٔ اینها بستگی به این دارند که یک معامله‌گر چه چیز را از اندیکاتور مورد استفاده انتظار دارد. این برعهدهٔ معامله‌گر است که به دنبال تعادل در بین کاربردهای اندیکاتورهایش و خواسته‌های خودش باشد و بداند هر اندیکاتور اطلاعات مورد نیازش را با چه میزان تأخیری در اختیار او قرار می‌دهند.

بهترین حالت استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی، استفاده از آنها با دیگر نوع تحلیل بازار می‌باشد. از انواع تحلیل‌های بازاری، می‌توان به تحلیل حرکات قیمت (Price Action)، تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis of markets) و دیگر اندیکاتورهای تکنیکالی اشاره نمود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

آموزش جامع اندیکاتور TEMA و دلیل استفاده از آن

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) یکی از صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که تا حد قابل توجهی سیگنال‌های اشتباه سیستم را تعدیل می‌کند. در واقع این اندیکاتور ترکیبی از میانگین متحرک معمولی (EMA)، دوگانه ‌(DEMA) و حرکت سه گانه است. این اندیکاتور منحصربه‌فرد مبتنی بر مجموعه داده‌های تاریخی است که در نهایت به شکل منحنی پیش چشم معامله‌گر ظاهر می‌شود و به او کمک می‌کند جهت روند را بفهمد، تغییرات روند در آینده را به دقت تشخیص دهد، نقاط بازگشت را بدون تاخیر پیش‌بینی کنید و حمایت یا مقاومتی برای قیمت بسازد.

در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با این اندیکاتور همه‌کاره، دلیل استفاده از آن و استراتژی‌هایی که می‌توان در ارتباط با آن به‌کار گرفت، آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) چیست؟

TEMA مخفف عبارت Triple Exponential Moving Average به معنای میانگین متحرک نمایی سه گانه است. این اندیکاتور فنی اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط پاتریک مولوی توسعه داده شد تا ضمن ارائه میانگین قیمت بهتر، به نوسان قیمت‌های بازار سریع‌تر پاسخ دهد.

این اندیکاتور تکنیکال بسیاری از نوسانات جزئی قیمت را فیلتر می‌کند تا تشخیص روند کلی برای معامله‌گر راحت‌تر باشد. اما چیزی که آن را بسیار کارآمد می‌کند، این است که از یک طرف از چندین EMA تعدیل شده استفاده می‌کند (این یعنی منحنی TEMA به اندازه کافی تعدیل شده است) و از طرف دیگر به‌عنوان یک اندیکاتور تشخیص روند، تنظیماتی برای جلوگیری از تاخیر در پیش‌بینی قیمت دارند.

دلیل استفاده از اندیکاتور TEMA چیست؟

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) با مزیت‌های متعددی همراه است. روندها به مراتب ساده‌تر تشخیص داده می‌شوند، هیچ‌گونه مکث یا تاخیری وجود ندارد و مهم‌تر از همه این شاخص درست مثل میانگین متحرک معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر یکی از اشکالات TEMA این است که تغییرات قیمت را خیلی سریع رصد می‌کند و نشانه‌های مستقیم و محکمی در رابطه با قیمت‌ها در اختیار معامله‌گر می‌گذارد.

هدف اصلی استفاده از شاخص TEMA از میان برداشتن عدم قطعیت است. زمانی که معامله‌گر می‌کوشد یک استراتژی تشخیص روند محکم و معتبر معرفی کند، اغلب می‌تواند به سیگنال‌های معاملاتی این ابزار ارزشمند تکیه کند.

برای آشنایی کامل با اندیکاتور CMF این مقاله را مطالعه نمایید.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) چطور کار می‌کند؟

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (Tema) با تخصیص وزن بیشتر به قیمت‌های اخیر دارایی، تلاش می‌کند تا تاخیر ذاتی مرتبط با اندیکاتورهای میانگین متحرک را از میان بردارد. ممکن است از نام این اندیکاتور این‌طور برداشت کنید که به سه مرتبه تعدیل نمایی اشاره می‌کند؛ در حالی که این‌طور نیست.

اصطلاح «سه گانه» یعنی میانگین متحرک نمایی دارای قدر ۳ است. برای آنکه همه‌چیز طبق داده‌های واقعی پایدار باقی بماند و تاخیر از میان برداشته شود، «EMA یِ EMA» یا همان (۲)EMA سه بار از میانگین متحرکی که قبلا سه‌برابر شده، کم می‌شود.

تفاوت بین TEMA متحرک و نسخه کلاسیک اندیکاتور

اولین و مهمترین چیزی که معامله‌گر باید بداند این است که میانگین متحرک نمایی سه گانه درست مثل میانگین متحرک معمولی اعمال می‌شود. در EMA کلاسیک کاربر فقط می‌توانست مقدار دوره را پیکربندی کند که به‌طور پیش‌فرض روی عدد ۱۴ تنظیم شده بود. اما در شکل زیر می‌بینید که نسخه‌های مختلف این اندیکاتور از جمله TEMA در همان بازه زمانی (۱۴) چقدر متفاوت عمل می‌کنند.

حتی با چشم غیرمسلح به‌وضوح می‌توان دید که TEMA نسبت به مدل یگانه و دوگانه چقدر نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. البته از آنجا که احتمال سیگنال‌های غلط هم وجود دارد، انتظار می‌رود معامله‌گر در طول معامله تمام‌وقت چشمان خود را باز نگه دارد.

استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

در ادامه با برخی از بهترین استراتژی‌های معامله با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) آشنا می‌شویم که عمدتا حاصل ترکیب این اندیکاتور با برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهای موجود است.

۱. اندیکاتور TEMA + نوسانگر قیمت نزول یافته (Detrended Indicator)

در اولین استراتژی برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی از ترکیب اندیکاتور TEMA و Detrended استفاده می‌کنیم. Detrended تفاوت بین قیمت گذشته و میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند. در حقیقت سازوکار این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک جابجا شده است که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند. مادامی که بالای خط صفر باشد، DPO مثبت و زمانی که به زیر خط صفر می‌رسد، منفی قلمداد می‌شود.

در این استراتژی، برای اندیکاتور Detrended از تنظیمات پیش فرض و برای اندیکاتور TEMA عدد دوره را ۱۰۰ در نظر می‌گیریم.

• سیگنال خرید: هنگامی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین می‌شکند و برای Detrended زیر خط صفر یک چرخش سریع اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.
• سیگنال فروش: هنگامی که اندیکاتور DPO به طرز چشمگیری زیر خط صفر معکوس شده و اندیکاتور TEMA خط قیمت را به سمت بالا می‌شکند، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

۲. اندیکاتور TEMA + نوسانگر درصد قیمتی (Percentage Price Oscillator)

استراتژی دوم ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) با نوسانگر درصد قیمتی است که نوعی شاخص حرکت است و از یک خط مرکزی، یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل می‌شود. PPO تفاوت بین دو میانگین متحرک را به عنوان درصدی از میانگین متحرک بزرگتر اندازه‌گیری کرده و با شناسایی واگرایی‌ها و تقاطع‌های خط مرکزی، سیگنال‌های خرید/فروش می‌دهد. بهمچنین علاوه بر تایید جهت روند، درست مثل اندیکاتور MACD همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک را منعکس می‌کند.

• سیگنال خرید: هنگامی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین می‌شکند و تقاطع روی اندیکاتور PPO در محل اشباع خرید رخ می‌دهد، گویای صعودی شدن بازار است.
• سیگنال فروش: زمانی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین و اندیکاتور PPO آن را به سمت بالا می‌شکند، زمان خروج از بورس فرا می‌رسد.

۳. اندیکاتور TEMA + اندیکاتور حجم (VOLUME INDICATOR)

در این استراتژی از اندیکاتور TEMA در کنار ابزار معاملاتی اندیکاتور حجم استفاده می‌کنیم. ایده اصلی حرکت بر اساس حجم معاملات است. به عنوان معامله‌گر حتما می‌دانید که حجم معاملات بالا در بازار از روند صعودی قیمت خبر می‌دهد. از سوی دیگر زمانی که حجم‌ معاملات پایین است، قیمت‌ها بیشتر نوسان می‌کنند و عملا روند ندارند. به همین دلیل، احتمال شکست سیگنال‌های میانگین متحرک نمایی سه گانه که در طول حجم معاملات کم بازار ظاهر می‌شوند، بیشتر است.

بر اساس این استراتژی معامله‌گر زمانی وارد بازار می‌شود که خط TEMA حجم معاملات بالاتر را بشکند. سپس معامله را تا زمانی که حرکت قیمت، خط TEMA در جهت مخالف بشکند، باز نگه می‌داریم. هنگامی که قیمت زیر TEMA بسته شد، باید از موقعیت خارج شویم.

۴. اندیکاتور TEMA + میانگین متحرک وزن دار حجمی (VWMA)

VWMA روی نمودار به‌عنوان یک میانگین متحرک استاندارد عمل می‌کند. تفاوت بین VWMA و میانگین متحرک ساده این است که VWMA روی دوره‌هایی تاکید می‌کند که حجم معاملات آن بالاتر است. همین ویژگی این اندیکاتور را به یک ابزار عالی برای ترکیب با TEMA تبدیل می‌کند.

معامله‌گر معاملات خود را زمانی باز می‌کند که TEMA و VWMA با هم تلاقی کنند. دقت کنید که معاملات باید در جهت تقاطع باز شوند و تا زمانی که حرکت قیمت، خط میانگین متحرک وزن‌دار حجمی را در جهت مخالف بشکند، باز بمانند. منتظر می‌مانیم تا شکستی در خط VWMA ببینیم و بعد معامله را می‌بندیم.

اندیکاتور dema

میانگین متحرک نمایی دوگانه یک اندیکاتورجهت تحلیل تکنیکال است که توسط پاتریک مولوئی در مقاله خود به نام “هموار سازی داده ها با میانگین های متحرک سریع تر” در مجله تحلیل تکنیکال سهام و کالاها معرفی شده است.در حقیقت این شاخص از دو میانگین متحرک نمایی برای از بین بردن تأخیر استفاده می کند، زیرا برخی از معامله گران تأخیر را به عنوان یک مشکل می دانند.همچنین می توانیم بگوییم که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو گانه به روشی مشابه میانگین متحرک سنتی استفاده می شود.

میانگین زمانی که قیمت بالاتر از متوسط ​​باشد به تأیید روند صعودی کمک می کند و هنگامی که قیمت کم تر از متوسط ​​باشد به تأیید روند نزولی یاری می رساند و وقتی قیمت از میانگین عبور می کند ممکن است تغییر روند را نشان دهد.بهتر است این نکته را هم یادآوری کنیم که از میانگین های متحرک نیز برای نشان دادن مناطق پشتیبانی یا مقاومت استفاده می شود.اندیکاتور TEMA و جهت روند

در اصل میانگین متحرک نمایی دوگانه سریع تر از میانگین متحرک نمایی به تغییرات قیمت پاسخ می دهد و این مورد بسیار مهم است که معامله گر متوجه شود نشانگر سریع تر واکنش نشان می دهد و اطلاعات کمتری را شامل می شود که این قضیه ممکن است نیاز به تغییر در استراتژی ها داشته باشد.همچنین یک بازه زمانی بلند مدت در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه، به عنوان مثال بیش از ۱۰۰ دوره، نسبت به یک بازه زمانی کوتاه مدت مانند ۲۰ دوره، واکنش کمتری نشان می دهد.

از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دو گانه می توان برای تحلیل قدرت روند صعودی یا نزولی قیمت نیز استفاده کرد و همچنین از این شاخص می توان برای شناسایی نقاط حمایت یا مقاومت بهره گرفت‌.به طور گسترده معامله گران برای ارزیابی جهت روند و قدرت روند، قیمت را نسبت به DEMA مشاهده می کنند.وقتی قیمت بالاتر از DEMA باشد و DEMA در حال افزایش باشد، به تایید روند صعودی کمک می کند و زمانی که قیمت پایین DEMA باشد و DEMA در حال نزول باشد، این امر به تایید روند نزولی کمک می کند.

بر اساس موارد فوق اگر قیمت از پایین به بالای DEMA حرکت کند، می تواند روند نزولی را به پایان برساند و قیمت در حال افزایش است و اگر قیمت از بالا به پایین آن کاهش یابد، این می تواند روند صعودی را به پایان رسانده و قیمت های پایین تری را در پیش رو داشته باشد.همچنین معامله گران می توانند دو (یا بیشتر) از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه با دوره بازگشت متفاوت در نمودار خود داشته باشند.در اصل با عبور از این خطوط می توان سیگنال های تجاری ایجاد کرد، به عنوان مثال یک معامله گر ممکن است وقتی DEMA بیست دوره ای از DEMA پنجاه دوره عبور می کند، خرید نماید.اندیکاتور dema

میانگین های متحرک در بازارهای پرطرفدار به خوبی کار می کنند اما در صورت متغیر بودن یا محدود کردن قیمت، بینش کمی ارائه می دهند.در چنین مواقعی قیمت اغلب از طریق DEMA رفت و برگشت می کند و گفتنی است که حرکات کوتاه مدت قیمت بعید است منجر به علائم تجاری سودآوری شود.همچنین کاهش تأخیر می تواند در برخی شرایط خوب باشد، مانند زمانی که تغییر قیمت واقعی اتفاق می افتد.

تاخیر کاهش یافته باعث می شود تریدر سریع تر از بازار خارج شود و ضرر را کاهش دهد، اندیکاتور TEMA و جهت روند اما کاهش تأخیر همچنین می تواند منجر به اضافه فروشی شود که این زمانی است که یک شاخص سیگنال های زیادی ارائه می دهد.به عنوان مثال شاخص به یک معامله گر می گوید که وقتی قیمت فقط یک حرکت جزئی در برابر آنها انجام می دهد فروش کند و‌ تریدر فقط برای مشاهده قیمت در مسیر اصلی خود می فروشد.

در حالت کلی می توان گفت که گاهی اوقات تأخیر خوب است و گاهی اوقات اینطور نیست که این به آنچه معامله گر از یک شاخص می خواهد بستگی دارد.در حقیقت این معامله گر است که می تواند تعادل پیدا کند و تعیین کند که تاخیر برای آنها چقدر مفید است.