استراتژی های شاخص rsi

خرید بیت کوین در پایین تر سطح به کمک شاخص RSI

اندیکاتور RSI چیست؟ کاربرد rsi در تحلیل تکنیکال

یکی از قدرتمندترین و انعطاف پذیرترین ابزارهایی که در دست تحلیل گران تکنیکال بازار است، اندیکاتور Rsi می باشد که سرمایه گذاران سیگنال های خرید و فروش قوی را از آن دریافت می کنند و به همین دلیل rsi از محبوبیت بالایی در بین اهالی بازار برخوردار شده است. اما این اندیکاتور واقعا چگونه به ما کمک می کند تا خرید و فروش های مطمئن تری داشته باشیم؟
در واقع وظیفه ی اصلی اندیکاتور آر اس ای این است که به ما درباره ی بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی اطلاع دهد و نقاط ورود و خروج مناسب را به کمک مباحثی همچون واگرایی Rsi و قوانین روند در Rsi که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، برای ما نمایان کند.

تعریف اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود که مخفف Relative Strength Index می باشد. RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است؛ جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.
این اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت ـ زمان رسم می شود. در گذشته نحوه محاسبه اندیکاتور rsi بسیار سخت بود و از طریق فرمول و روابط پیچیده ای انجام می گرفت، اما امروزه این ابزار با چند کلیک تحلیل گران به راحتی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به نمایش در می آید.

بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور rsi

RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد و همواره بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است. هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان خواهد داد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را به سرمایه گذاران خواهد داد.
اما متداول ترین تنظیمات این ابزار، تعیین دوره ی ۱۴ روزه و همچنین مشخص کردن دو سطح ۳۰ و ۷۰ به عنوان سطوح ویژه از سوی فعالان بازار سرمایه می باشد.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی است که به احتمال زیاد سهم برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی است که احتمالا کاهش قیمت سهم را خواهیم داشت. درجه ۵۰ هم به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود.

برای درک بهتر به مثال زیر که متعلق به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید در ابتدا شاهد عبور اندیکاتود rsi از سطح ۷۰ و ورود این اندیکاتور به منطقه اشباع خرید هستیم، در همین زمان در نمودار سهم شاهد چرخش سهم و نزولی شدن روند هستیم که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است؛ در ادامه این روند نزولی شاهد عبور اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ و ورود به منطقه اشباع فروش هستیم که افراطی شدن فروش ها را نشان می هد. در این نقطه هم شاهد اتمام نزول و برگشت سهم هستیم که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

خط روند در rsi

یکی از کاربرد های جالب اسیلاتور RSI این است که می توان از قوانین خط روند در آن استفاده کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.
قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم است؛ یعنی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم بطور مشابه می توانیم همان خطوط را در اندیکاتور آر اس ای استفاده کنیم و با اتصال نقاط کمینه به یکدیگر می توانیم به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به مقاومت دینامیک برسیم.

نکته : هر چقدر حمایت و مقامت اندیکاتور rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار خواهند بود و می توان با اعتماد بیشتری معامله کرد.

در شکل بالا که مربوط به پالایش نفت اصفهان می باشد با شکسته شدن خط روند اندیکاتورrsi ، خود سهم نیز خط روند قیمت را می شکاند و سهم وارد فاز اصلاحی می شود.

واگرایی در RSI

وجود واگرایی در اندیکاتور rsi یکی از محبوب ترین سیگنال های معاملاتی برای فعالان بازار سرمایه است. در حالت عادی زمانی که نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور هم همین کار را می کند؛ اما در واگرایی که نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور است زمانی که نمودار سقف ها و کف های جدیدی را تشکیل می دهد اندیکاتور قادر به این کار نیست و برعکس عمل می کند.
بنابراین یک واگرایی زمانی بوجود می آید که بر اساس قیمت پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد اما بر اساس اندیکاتور تغییری در نسبت قدرت خرید خریداران و فروشندگان ایجاد شده که بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر خواهد بود.
واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ و یا پایین تر از سطح ۳۰ باشند اخطاری بسیار جدی برای سرمایه گذاران می باشد که حتما باید به آن توجه کنند چرا که این واگرایی اهمیت بالایی دارد و می تواند نشان از برگشت نمودار قیمت باشد.

انواع واگرایی ها

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور RSI اتفاق می افتاد؛ واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی که هرکدام دارای انواع مثبت و منفی هستند تقسیم می شود که در این مطلب به اختصار به هر کدام از آنها خواهیم پرداخت و لی شما می توانید برای مطالعه بیشتر در مورد واگرایی به مطلب “ واگرایی چیست؟ “ مراجعه کنید.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی و کاربردشان

واگرایی معمولی در rsi

واگرایی معمولی اخطاری برای بازگشت است و ضعف را در روند فعلی نشان می دهد. تحلیل گران بعد از مشاهده این واگرایی منتظر چرخش روند صعودی به نزولی و برعکس خواهند بود.
واگرایی معمولی مثبت ( RD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر از کف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی ( RD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالا تر از سقف قبلی یا هم تراز با آن تشکیل می دهد اما اندیکاتور سقفی پایین تر از سقف قبلی خودش را می سازد. این اتفاق به معنی تضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده نزدیک وجود دارد.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که منجر به تغییر روند سهم ها شده اند.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی نشان دهنده ی تقویت روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار می باشد.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+ ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالا تر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند صعودی سهم خواهد بود.

واگرایی مخفی منفی ( HD- ): زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت نشان دهنده ی ادامه دار شدن روند نزولی استراتژی های شاخص rsi سهم خواهد بود.

در تصویر بالا نمونه از واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی را مشاهده می کنید که منجر به ادامه روند سهم ها شده اند.

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور RSI جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index) ، اندیکاتور مشهوری است که توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام J. Welles Wilder ساخته شده و به معامله‌گران کمک می کند تا قدرت بازار فعلی را ارزیابی کنند.

RSI از نظر شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار مشابه Stochastic است.

همچنین RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی می شود.

به طور معمول، میزان 30 یا پایین تر نشان دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال تقویت قیمت (صعودی) است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد (در فارکس خرید و فروش جفت ارز) که در اشباع فروش قرار دارد نشانگر این است که روند نزولی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای خرید مهیا است.

میزان 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط اشباع خرید و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول است.

برخی از معامله گران در این شرایط تفسیر می کنند که یک نماد که در اشباع خرید قرار دارد نشانگر این است که روند صعودی احتمالاً معکوس خواهد شد، این بدان معناست که فرصتی برای فروش مهیا است.

معامله گرانی که از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند، علاوه بر شاخص های اشباع خرید و فروش ذکر شده در بالا، به دنبال کراس یا تقاطع خط میانی هم هستند.

حرکت از زیر خط مرکزی (50) به بالا نشان دهنده روند صعودی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت پایین به بالا انجام گیرد و به سمت ۷۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط 70 نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود.

حرکت از بالای خط مرکزی (50) به پایین نشان دهنده روند نزولی است.

یک کراس خط میانی (۵۰) که از سمت بالا به پایین انجام گیرد و به سمت ۳۰ حرکت کند، نشان می دهد روند بازار در حال کاهش است و تا زمانی که شاخص مقاومت نسبی به خط ۳۰ نزدیک می‌شود به عنوان یک نشانه نزولی در نظر گرفته می شود.

چگونه با RSI ترید کنیم

RSI را می توان دقیقاً مانند stochastic استفاده کرد.

بسته به اشباع خرید یا فروش، می توانیم از آن برای انتخاب سقف و کف استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR / USD در هفته کاهش داشته است و طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش قیمت را شاهد بوده است.

در 7 ژوئن، در زیر سطح 1.2000 معامله می شده است.

با این حال، اندیکاتور RSI به زیر 30 کاهش یافته است و این نشان می دهد که دیگر هیچ فروشنده ای در بازار باقی نمانده و این نزول می تواند پایان یابد.

قیمت سپس معکوس شد و طی چند هفته آینده صعودی شد.

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

یکی دیگر از دلایل اینکه شاخص مقاومت نسبی ابزاری بسیار محبوب است این است که می‌تواند برای تایید شکل‌گیری یک روند، استفاده شود. اگر فکر می کنید روندی در حال شکل گیری است، نگاهی سریع به اندیکاتور RSI بیندازید و بررسی کنید که بالاتر یا پایین‌تر از 50 است.

اگر به دنبال روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI بالای 50 باشد.

اگر به دنبال روند نزولی احتمالی هستید ، مطمئن شوید که RSI زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا ، می بینیم که روند نزولی احتمالی در حال شکل گیری است.

برای جلوگیری از جعل، می توان صبر کرد تا شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 عبور کند تا روند ما را تأیید کند.

مطمئناً ، با عبور شاخص مقاومت نسبی از زیر 50 ، تایید خوبی است که روند نزولی در واقع شکل گرفته است.

خرید بیت کوین در پایین تر سطح به کمک شاخص RSI

خرید بیت کوین در پایین تر سطح به کمک شاخص RSI

تشخیص زمان برگشت بازار به حالت صعودی و زمان خریداری به موقع غیر ممکن است. در چنین زمانی شاخص RSI به کمک شما می آید.

به کمک شاخص RSI در سیر نزولی خرید کنید.

وقتی بازار وارد فاز خرسی می شود، تمامی عناوین خبری نیز منفی می شوند. در چنین موقعیتی تحلیل گران روند نزولی بیشتری را پیش بینی می کنند. از این رو تمامی امیدها برای بازار صعودی، ناامید می شود. تمامی احساسات خوب و خوش بینی های معامله گران به سمت تاریکی سوق پیدا می کند. معامله گران در این وضعیت به جای خرید، تمامی دارایی های خود را در سیر نزولی به فروش می رسانند.

یک معامله گر چگونه خلاف جریان شنا کند؟ او چگونه این شجاعت را داشته باشد که در بازار خرسی خرید کند؟ تصمیم سختی است. اگر آنها برای خرید زود اقدام کنند ممکن است به ضررشان تمام شود. از طرف دیگر اگر دست روی دست بگذارند احتمال اینکه روند صعودی بعدی را از دست بدهند وجود دارد.

خرید در بازار خرسی ریسک بزرگی است و کمتر کسی چنین کاری را انجام می دهد. در این موقعیت ریسک پذیر باید از شاخص RSI کمک بگیرید. این شاخص ها کف بازار را شناسی می کنند. علاوه بر این، بهترین نقاط خرید را نیز به شما معرفی می کنند.

در ادامه برخی از تحلیل های بازار خرسی و زمان مناسب خرید در این بازار را بررسی می کنیم.

به دنبال سطوح اشباع فروش باشید.

بیت کوین در دسامبر سال ۲۰۱۷ تا ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا کرد و وارد بازار گاوی شد. بعد از آن در دسامبر ۲۰۱۸ تا ۳،۳۰۰ دلار کاهش قیمت داشت. در واقع بازار بیت کوین در عرض یک سال از گاوی به خرسی تبدیل شد. در این دوره شاخص RSI پنج مرتبه وارد مرحله اشباع فروش (سطح ۳۰) شد. (به صورت بیضی شکل نمایش داده شده است.)

در چهار مرتبه اول، شاخص RSI نزدیک به سطح ۳۰ یا پایین تر از آن سقوط کرد. اما در پنجمین مرتبه، RSI به ۱۰ و ۵۰ نزول پیدا کرد. این نشانه کاپیتولاسیون است. این اصطلاح به این معنی است که معامله گرانی که در گذشته از کف بازار خرید می کردند اکنون ترسیده اند. آنها قبلا موقعیت خود را در بازار خرسی حفظ کرده بودند اما در این شرایط مجبور به حذف دارایی های خود هستند.

بازارهای خرسی طولانی اغلب زمانی به پایان می رسند که فروش های طولانی از سر ترس در بازار اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی معامله گران باهوش وارد میدان می شوند. آنها زمانی که بازار در سطح اشباع فروش باشد، خرید خود را ثبت می کنند. سطح اشباع فروش زمانی است که سطح RSI زیر ۲۰ باشد.

بررسی شاخص های RSI در دوسال اخیر

نگاهی به سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیندازید. در این سال ها RSI در دو نوبت به زیر ۲۰ رفت. همچنین در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به سطح ۱۵.۰۴ نیز کاهش پیدا کرد.

اولین مرتبه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ اتفاق افتاد. این شاخص در این زمان به سطح ۱۹.۶۰ کاهش پیدا کرد. البته این معامله با ضرر همراه بود زیرا قیمت در هفته های بعد، در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ به سطح های پایین تری نیز رسید. این شاخص ها حاکی از آن است که معامله گران باید موقع توقف در شاخص ها، خرید و فروش های خود را کامل کنند. اگر آنها این کار را انجام ندهند ممکن است ضررهای بیشتری شامل حالشان بشود.

شاخص RSI در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۹ به سطح ۲۲.۳۲ کاهش پیدا کرد. البته این کاهش از سطح ۲۰ بالاتر بود. معامله گرانی که در چنین شرایطی توقف کردند یک معامله ضرر بخش داشتند. از این جهت یک معامله ضر بخش بود که در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ سطح RSI باز هم پایین آمد. هرچند تمامی این ضررها ناچیز و کم بودند. این ضررها آسیبی به پرتفولیو نمی زنند مگر اینکه معامله گران از اهرم فشار سنگینی استفاده کنند.

RSI در ۱۲ مارس ۲۰۲۰ به سطح ۱۵.۰۴ سقوط کرد. معامله گرانی که با وجود این سقوط قیمت خرید کردند، سود زیادی به دست آوردند. این معامله گران حتی در بازار گاوی نیز خریدهای خود را نگهداری کردند. قیمت بیت کوین در ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ تا ۶۴،۸۵۴ هزار دلار نیز رسید. این نشان می دهد که چگونه بعد از دو مرتبه سقوط قیمت، معامله گران صبور و شجاع در نهایت صاحب تمام پول ها شدند. البته آنها این کار را با کمک این شاخص ها انجام دادند.

ترکیب شاخص RSI با میانگین های متحرک

ترکیب RSI با میانگین های متحرک، سیگنال های بهتری را تولید می کند. در طول بازار خرسی سال ۲۰۱۸ شاخص RSI چهار مرتبه به زیر سطح و یا نزدیک به سطح ۲۰ سقوط کرد. اولین مرتبه بهترین موقعیت بازگشت برای معامله گران بود. ۲ مرتبه بعدی ضرر بخش بود.

جهت جلوگیری از این ضررها معامله گران ممکن است فیلترهای بیشتری اضافه کنند. آنها با این کار قصد دارند که ضرر کمتری را در معاملات خود متحمل شوند. برای مثال معامله گران زمانی که شاخص به سطح پایین ۲۰ رسید خرید خود را انجام نمی دهند. آنها صبر می کنند که قیمت به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نزدیک شود. معامله گران قبل از خرید ۳ روز متوالی صبر می کنند.

سود و ضرر در خرید اتریوم و تتر

همانطور که در جدول بالا مشاهده می کنید، سیگنال خرید در آوریل ۲۰۱۸ شروع شد. این سیگنال با قرارگیری ارزهای اتریوم و تتر ETH/USDT در بالاتر از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آغاز شد. البته در شاخص RSI این جفت ارز قبل از بالا رفتن در سطح پایین ۲۰ قرار داشتند. معاملات در این برهه از زمان سودآور بود زیرا این جفت ارز شاهد صعود شدیدی بودند.

سیگنال خرید بعدی در ماه اوت بود. این سیگنال معیارهای معامله گران را برآورده نکرد زیرا به مدت سه روز متوالی از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بالاتر نرفت. سومین معامله در ماه سپتامبر یک ضرر جزئی را متحمل شد. در کنار این ضرر، در ماه نوامبر سود زیادی به دست آمد.

تشخیص واگرایی های گاوی

واگرایی های گاوی (صعودی) ابزاری هستند که به معامله گران در مورد تغییر روند احتمالی بازار کمک می کنند. این واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها روند کاهشی خود را ادامه می دهند اما شاخص RSI کاهش های بالاتری را نشان می دهد. این امر حاکی از آن است احتمال تضعیف تداوم روند نزولی وجود دارد.

در جدول بالا، لیت کوین Litecoin تشکیل دو واگرایی صعودی را در فاز خرسی سال ۲۰۱۸ نشان می دهد. اولین واگرایی از آگوست تا سپتامبر ۲۰۱۸ شکل گرفت. البته مشخص شد که این واگرایی یک سیگنال غلط است زیرا قیمت، بالاتر از نوسانات نرفت.

دومین واگرایی صعودی از نوامبر تا دسامبر سال ۲۰۱۸ بود. البته این واگرایی صعودی یک سیگنال سودآور صحیح در کف بازار بود. این به این معنی بود که در چند روز آینده افزایش قیمت زیادی خواهد داشت.

واگرایی صعودی در VET و ETC

نمونه دیگر واگرایی صعودی طولانی در اتریوم کلاسیک (ETC) Ethereum Classic بود. این رمز ارز از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۹ شاهد واگرایی صعودی بود. در این دوره قیمت ها کاهش کمی داشتند اما شاخص های RSI کاهش قیمت بیشتری را نشان می دادند. اتریوم و تتر ETC/USDT بعد از گذر از نوسانات بالا، رشد قیمت زیادی داشتند.

واگرایی صعودی وی چین VeChain (VET) از سپتامبر تا اکتبر ۲۰۲۰ بود. به دنبال ین واگرایی شاهد یک روند صعودی در این رمز ارز بودیم. این اطلاعات بیانگر این است که واگرایی صعودی یک ابزار مفید است. اگر معامله گران از این ابزار خردمندانه استفاده کنند، سود بسیاری زیادی را به دست می آورند.

پیامدهای مهم

بازارهای خرسی (نزولی) بهترین فرصت برای معامله گران است. آنها می توانند دارایی را با تخفیف چشمگیری خریداری کنند. البته نکته حائز اهمیت این است که در چنین شرایطی که اکثر معامله گران دارایی های خود را می فروشند، خرید کار آسانی نیست. در این اینگونه موقعیت ها، فضای بازار به شدت منفی است و خرید دارایی سخت و دشوار است.

با این وجود معامله گرانی که از شاخص RSI استفاده می کنند، یک قدم از دیگران جلوتر هستند. سطح اشباع فروش در RSI نشانه کاپیتولاسیون است. کاپیتولاسیون بیان گر پایان مرحله خرسی است. این استراتژی به معامله گران در شروع یک خرید کمک می کند.

گاهی ممکن است RSI سیگنال های غلط بدهد. از این رو معامله گران می توانند از فیلترهای اظافه استفاده کنند. این فیلترها شامل انجام معاملات بالای سطح ۲۰ و ۵۰ روزه میانگین متحرک نمایی است. از این فیلترها جهت جلوگیری از ضررهای معاملاتی بهره می گیرند. تشخیص واگرایی های صعودی نیز به معامله گران در مورد احتمال پایان روند صعودی هشدار می دهد.

در آخر

معامله گران زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد توانایی تشخیص زمان بازگشت بازار به روند صعودی را ندارند. در چنین شرایطی آنها باید از شاخص RSI استفاده کنند. با اطلاعتی که از این شاخص به دست می آورید، از بهترین زمان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود مطلع می شوید.

RSI سطوح اشباع فروش و اشباع خرید را نشان می دهد. سطح اشباع فروش بهترین موقعیت برای خرید است البته در این سطح، خرید ارز دیجیتال ریسک بالایی دارد زیرا همه معامله گران در حال فروش دارایی های خود هستند. یکی از کارهایی که برخی معامله گران می کنند همین است. آنها در سطح اشباع فروش خرید انجام می دهند. اکثر اوقات بعد از این اشباع فروش شاهد روند صعودی بازار خواهیم بود.

آیا تا به حال از شاخص های RSI استفاده کرده اید؟ آیا با کمک این شاخص سود کسب کرده اید؟ این شاخص تا به حال به شما در معامله هایتان کمک کرده است؟ به نظر شما تا چه اندازه باید به این شاخص ها مطمئن بود؟

بیت کوین در پایین ترین سطح شاخص RSI ماهانه از سپتامبر 2020

ارزروز: یک شاخص کلیدی برای تحلیل بیت کوین (BTC) به تازگی به پایین ترین سطح خود نسبت به ماه‌های پس از سقوط بازار در مارس 2020 رسیده است.

همانطور که توسط تحلیلگران محبوب در 5 ژانویه اشاره شد، . شاخص قدرت نسبی بیت کوین (RSI) یک “واگرایی صعودی پنهان” را در بازه‌های زمانی ماهانه نشان می‌دهد. طبق نظر تحلیل گران، نتیجه این الگو می‌تواند برای صاحبان سهام بسیار خوشایند باشد.

RSI به زیر کف تابستان 2021 می‌رسد

در میان ناامیدی از عملکرد نامطلوب بیت کوین در چند وقت اخیر، برخی شاخص های آنچین نیز نظر به رشد بیت کوین دارند. 46000 دلار کنونی ممکن است بیشتر کاهش یابد، اما شاخص RSI نشان می‌دهد که بیت‌کوین در منطقه اشباع فروش است.

متیو هایلند، تحلیلگر معروف، با اشاره به اصلاح تابستانی بیت کوین پس از تحولات صنعت ماینینگ در ماه می، گفت: استراتژی های شاخص rsi RSI ماهانه بیت کوین در حال حاضر کمتر از ریزش ماه می‌ تا جولای 2021 است.

در حالی که آن دوره بیت کوین به 30000 دلار و RSI ماهانه حدود 60 بود. اکنون، قیمت بالاتر است اما RSI کمتر است، 58.95. این شاخص تنها در سپتامبر 2020 کمتر بود و BTC/USD در حدود 10000 دلار بود.

نمودار قیمت BTC/USD ،تایم فریم 1 ماهه و شاخص RSI. منبع: TradingView

معامله‌گر و تحلیلگر TechDev پاسخ داد که در کنار روند نزولی اخیر، RSI ماهانه الگویی را نمایان می‌کند که قبلاً فقط یک بار مشاهده شده است.

RSI به طور سنتی برای تعیین میزان خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی در یک نقطه قیمت معین استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در اواسط اکتبر، RSI در 68 بود، TechDev اشاره کرد که این سطح هنوز با نقطه ای که بیت کوین در بلندمدت به بالاترین سطح قیمت می‌رسد فاصله دارد.

زمان بندی یک خروج

در همین حال، بیت کوین همه را متقاعد نکرده است که آینده روشن است. برخی از معامله گران محبوب اهداف قیمت بالایی دارند که به گفته آنها باید شکسته شود تا بازار به سمت صعودی حرکت کند.

از جمله پنتوشی گفت که تنها زمانی که قیمت 58000 تا 60000 دلار بازگردد و نگه داشته شود، . بازار را به طور قابل توجهی از دیدگاه کلان ارزیابی خواهد کرد.

او استدلال می‌کند که ساختار بازار با شروع سال 2022 کاملاً متفاوت . با سایر نقاط در دوره شروع در مارس 2020 است.

او در خلاصه ای از چشم انداز خود در ابتدای سال به این نتیجه رسید: “شانس‌ها چندان مطلوب نیستند. اگرچه من فکر می‌کنم سه ماهه اول خروجی‌های مناسبی را برای بسیاری فراهم می‌کند.”
ARZROUZ.COM

دیدگاه صعودی به بیت کوین داشته باشیم؟

زمان بندی برای بازار نزولی غیرممکن است، اما چندین شاخص فنی و زنجیره ای نشان می دهد که زمان شروع انباشت بیت کوین فرا رسیده است. بیت کوین (BTC) در حال حاضر در رکود قرار دارد و احتمالاً همچنان در روند نزولی خود باقی خواهد ماند. کارشناسان عقیده دارند، زمانی که هیچ کس در مورد بیت کوین صحبت نمی کند، معمولا بهترین زمان برای خرید بیت کوین است.

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ در هفته گذشته، قیمت بیت کوین دوباره سقوط کرد و به زیر 19000 دلار رسید.

در هفته جاری، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تعهد فدرال رزرو را به انجام هر کاری که برای مبارزه با تورم لازم است «تا زمانی که تورم کاهش یابد» تکرار کرد و تحلیلگران بازار پیش‌بینی افزایش نرخ بهره خود را از 0.50 به 0.75 افزایش دادند.

اساساً، افزایش نرخ بهره و انقباضات کمی به منظور از بین بردن تقاضای مصرف کننده است که در نهایت منجر به کاهش قیمت کالاها و خدمات می شود، اما ما هنوز به آنجا نرسیده ایم. افزایش نرخ اضافی به اضافه QT احتمالاً بازارهای سهام را پایین تر می برد و با توجه به همبستگی بالای آنها با قیمت بیت کوین، احتمال ادامه دار شدن روند نزولی بیت کوین بیشتر می شود.

بنابراین، در حال حاضر یک فرصت سرمایه گذاری قوی برای بیت کوین از منظر قیمت و سود کوتاه مدت وجود ندارد.

اما در مورد کسانی که افق سرمایه گذاری طولانی تری دارند چطور؟

در اینجا می خواهیم 3 نمودار را مرور کنیم که نشان می دهد سرمایه گذاران باید اکنون بیت کوین بخرند.

میانگین متحرک 2 ساله

قیمت بیت کوین در حال حاضر 72 درصد از بالاترین قیمت خود یعنی 69000 دلار کاهش یافته است. در بازارهای نزولی قبلی، قیمت بیت کوین شاهد 55 درصد اصلاح تا 21 جولای 2021، ریزش 71 درصدی تا مارس 2020 و ریزش 84 درصدی در دسامبر 2018 بود.

اگرچه ریزش فعلی نسبت به قبلی ها کمتر بوده است ولی خارج از حد معمول هم نیست.

میانگین متحرک 2 ساله بیت کوین

با مقایسه ریزش فعلی قیمت با میانگین متحرک 2 ساله، متوجه می‌شوید که قیمت به زیر میانگین متحرک 2 ساله سقوط کرده است.

با زوم کردن روی نمودار متوجه مناطق سایه دار می شوید، که سبز رنگ هستند.

این مناطق "سایه دار" زیر میانگین متحرک 2 ساله هستند. با بزرگنمایی در سمت راست نمودار، می‌توانیم ببینیم که قیمت اکنون زیر میانگین متحرک 2 ساله است و اگر بخواهیم به تاریخ نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم در حال حاضر در منطقه ای که می توان آن را منطقه تحکیم وانباشت توصیف کرد قرار داریم.

ضریب نسبت طلایی

ضریب نسبت طلایی، یک میانگین متحرک جالب دیگر و شاخص مبتنی بر دنباله فیبوناچی که نشان می دهد قیمت بیت کوین کمتر از حد ارزش گذاری شده است.

به گفته فیلیپ سوئیفت، خالق سایت تجزیه و تحلیل LookIntoBitcoin:

ما نمودار منحنی پذیرش بیت کوین و چرخه های بازار را بررسی می کنیم تا بفهمیم قیمت چگونه ممکن است در بازه های زمانی میان مدت تا بلندمدت رفتار کند.

برای انجام این کار، از مضربی از میانگین متحرک 350 روزه (350DMA) قیمت بیت کوین برای شناسایی مناطق بالقوه مقاومت در برابر تغییرات قیمت استفاده می کنیم.

سوئیفت همچنین توضیح داد که «استراتژی های شاخص rsi ضریب‌های خاص 350DMA در طول زمان در انتخاب اوج‌های درون چرخه قیمت بیت‌کوین و همچنین اوج‌های چرخه اصلی بازار بسیار مؤثر بوده است».

ضریب نسبت طلایی بیت کوین

در حال حاضر، قیمت بیت کوین زیر 350DMA و مشابه میانگین 2 ساله است.

نمودار بیت کوین به دلار و اندیکاتور rsiدر تایم هفته ای

شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI)) یک هفته ای بیت کوین، (RSI) نیز نشان می دهد که این دارایی تقریباً بیش از حد فروخته شده است.

هنگام مقایسه RSI هفتگی با نمودار کندل استیک بیت کوین، واضح است که انباشت در دوره های فروش بیش از حد نیز یک تاکتیک سودآور است.

شاخص MVRV بیت کوین

یک شاخص درون زنجیره ای به نام MVRV اخیراً به پایین‌ترین حد خود از سال 2015 رسیده است. این معیار اساساً نسبتی است از ارزش بازار بیت کوین در برابر سرمایه واقعی آن یا به عبارت ساده‌تر، مبلغی که مردم برای BTC پرداخت می‌کنند در مقایسه با ارزش فعلی دارایی است.

به گفته تحلیلگر Jarvis Labs "JJ"، شاخص MVRV بیت کوین (سرمایه بازار در مقابل سرمایه تحقق یافته) در حال حاضر بسیار پایین است. این تحلیلگر توضیح داد:

دفعاتی که MVRV بسیار پایین آمده است:

1- مارس 2015، زمانی که بیت کوین زیر 250 دلار معامله می شد.

2- فوریه 2019، زمانی که بیت کوین به پایین ترین سطح خود در حدود 3500 دلار رسید.

3-و این هفته که قیمت بیت کوین به 19 هزار دلار رسید.

این بدان معناست که به طور متوسط، مردم بیت کوین ها را با ضرر زیادی معامله می کنند.

جالب اینجاست که ریزش اخیر در MVRV زمانی اتفاق افتاد که قیمت پایین است!

قیمت بیت کوین در مقابل شاخص MVRV

علاوه بر این شاخصZ MVRV دیدگاهی را در مورد زمانی که بیت کوین نسبت به قیمت منصفانه آن کمتر از ارزش یا بیش از آن ارزش گذاری شده است، ارائه می دهد.

به گفته شرکت تحلیلی گلسنود، زمانی که ارزش بازار به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش واقعی باشد، از نظر تاریخی بازار در منطقه اوج قیمت قرار دارد (منطقه قرمز) که در نمودار مشخص است، در حالی که عکس آن پایین بازار (منطقه سبز) را نشان می دهد.

شاخص MVRV Z-Score

با نگاهی به نمودار، در مقایسه با قیمت بیت کوین، امتیاز 0.16- MVRV فعلی در همان محدوده قیمت بیت کوین در پایین ترین حد چند ساله و چرخه قبلی است.

یک تفسیر خالص از داده‌ها نشان می‌دهد که بیت‌کوین در میانه یک دوره نزولی قرار دارد و احتمالاً وارد مراحل اولیه انباشتگی شده است.

البته، قیمت آن می‌تواند بسیار بیشتر کاهش یابد و عوامل نزولی که بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهند، احتمالاً همچنان بر قیمت کریپتوها تأثیر خواهند گذاشت، بنابراین هیچ یک از شاخص‌های ذکر شده در بالا نباید به عنوان دلیل انفرادی برای سرمایه‌گذاری مورد اتکا قرار گیرند.

بازار کریپتو در وضعیت بدی قرار دارد و بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت تغییر کند، البته زمان بندی بازار نزولی نیز برای اکثر معامله گران غیرممکن است. بنابراین، چیزی که سرمایه‌گذاران باید به دنبال آن باشند، تلاقی میان انواع معیارها و شاخص‌ها با استراتژی شخصی خودتان است.

در حال حاضر، بیشتر معیارهای درون زنجیره ای بیت کوین و شاخص های تحلیل تکنیکال نشان می دهد که بیت کوین در وضعیت انباشت قرار دارد.

توصیه ما به سرمایه گذارن این است که همیشه ریسک خود را مدیریت کنند. بیش از توان مالی خود هیچگاه سرمایه گذاری نکنید.